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“黑马”国金量化净值大跌逾3成 马芳:少量个股流动性问题有望得到缓释

览富财经网讯:2024年年初至今,往日的业界“黑马”国金量化精选和国金量化多因子净值跌幅已超过3成。对此,基金经理马芳在内部分享的产品最新运作与展望中表示,由于市场环境极致,过往8年实盘使用的风险约束在极端市场环境下体现了大的波动,市值因子一个标准差暴露对应的周度收益是3.37%,2月5日一天基本拉升了上周一周的量,可谓非常极端。2月6日叠加中盘拉升的影响,500超额依然有较大负向收益。交易方面,2月4日,他在换仓过程中遇到少量个股流动性问题,马芳认为,这是近日以来一系列事件(雪球产品、部分量化产品等)负向强化的结果。“随着流动性改善,该现象将得到较大程度缓释。”
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